Setiap posisi di pasar adalah ujian terhadap ketahanan akun. Namun jika kamu masih membuka posisi dengan berkata "saya merasa", kamu akan gagal dalam ujian ini.
Ukuran posisi, yaitu manajemen ukuran posisi; adalah keputusan yang harus diambil dengan perhitungan, bukan secara acak. Dan kebanyakan dari Anda masih membuat keputusan ini berdasarkan rasa kopi pagi Anda. Berapa banyak risiko yang akan Anda ambil per perdagangan sudah jelas: biasanya antara 1-2%. Lebih dari itu? Bagaikan mencari masalah. Mari kita gali lebih dalam: Ada sebuah rumus yang disebut Kelly Criterion. Ini menghitung rasio risiko ideal yang akan memberikan pertumbuhan maksimum. Rumus: f = (bp - q) / b Di sini f = bagian modal yang akan dirisiko. b = rasio jumlah yang diperoleh (misalnya untuk 1:1 b=1), p = kemungkinan menang, q = kemungkinan kehilangan (1 - p). Dalam sistem dengan tingkat kemenangan %60, Kelly dapat merekomendasikan risiko %20, tetapi ini terlalu agresif. Oleh karena itu, dalam praktiknya, biasanya diterapkan setengah atau seperempat dari Kelly. Trader yang berpengalaman mengoptimalkan perhitungan. Sementara itu, pemula membuka posisi dengan berkata, "ayo hari ini saya merasa %50". Pasar hanya mengoptimalkan hukuman bagi mereka. Bagi mereka yang tidak menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas, telah digali kuburan lain: Volatilitas diukur dengan indikator seperti ATR (Average True Range). Jika volatilitas rata-rata harian suatu instrumen adalah 5 dolar dan kamu memasang stop 10 dolar, berarti kamu takut atau buta. Karena memasang stop bukanlah "rencana pelarian", melainkan bagian dari strategi. Dan strategi ini tidak mengambil risiko yang tidak terukur.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Setiap posisi di pasar adalah ujian terhadap ketahanan akun. Namun jika kamu masih membuka posisi dengan berkata "saya merasa", kamu akan gagal dalam ujian ini.
Ukuran posisi, yaitu manajemen ukuran posisi; adalah keputusan yang harus diambil dengan perhitungan, bukan secara acak. Dan kebanyakan dari Anda masih membuat keputusan ini berdasarkan rasa kopi pagi Anda. Berapa banyak risiko yang akan Anda ambil per perdagangan sudah jelas: biasanya antara 1-2%. Lebih dari itu? Bagaikan mencari masalah.
Mari kita gali lebih dalam: Ada sebuah rumus yang disebut Kelly Criterion. Ini menghitung rasio risiko ideal yang akan memberikan pertumbuhan maksimum.
Rumus:
f = (bp - q) / b
Di sini f = bagian modal yang akan dirisiko.
b = rasio jumlah yang diperoleh (misalnya untuk 1:1 b=1),
p = kemungkinan menang,
q = kemungkinan kehilangan (1 - p).
Dalam sistem dengan tingkat kemenangan %60, Kelly dapat merekomendasikan risiko %20, tetapi ini terlalu agresif. Oleh karena itu, dalam praktiknya, biasanya diterapkan setengah atau seperempat dari Kelly. Trader yang berpengalaman mengoptimalkan perhitungan. Sementara itu, pemula membuka posisi dengan berkata, "ayo hari ini saya merasa %50". Pasar hanya mengoptimalkan hukuman bagi mereka.
Bagi mereka yang tidak menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas, telah digali kuburan lain: Volatilitas diukur dengan indikator seperti ATR (Average True Range). Jika volatilitas rata-rata harian suatu instrumen adalah 5 dolar dan kamu memasang stop 10 dolar, berarti kamu takut atau buta. Karena memasang stop bukanlah "rencana pelarian", melainkan bagian dari strategi. Dan strategi ini tidak mengambil risiko yang tidak terukur.