На рынке каждая позиция — это экзамен на прочность счета. Но если ты всё ещё открываешь сделки, говоря "я чувствую", ты провалишь этот экзамен.
Управление размером позиции, то есть позиционирование; это решение, которое должно приниматься не случайно, а расчетливо. И большинство из вас по-прежнему принимает это решение в зависимости от вкуса утреннего кофе. Сколько риска вы готовы взять на одну сделку, обычно известно: от 1 до 2%. Больше? Зная, что это ловушка. Давайте углубимся: есть формула под названием критерий Келли. Она рассчитывает идеальное соотношение риска, которое обеспечит максимальный рост. Формула: f = (bp - q) / b Здесь f = часть капитала, подлежащая риску, b = доля полученной суммы (например, для 1:1 b=1), p = вероятность выигрыша, q = вероятность потери (1 - p). Система с коэффициентом выигрыша 60% может предложить риск 20% по Келли, но это агрессивно. Поэтому на практике применяется половина или четверть от Келли. Реальные трейдеры оптимизируют расчеты. Новички же открывают сделки, говоря: "Сегодня мне пришло в голову 50%". Рынок просто оптимизирует для них наказание. Для тех, кто не настраивает размер позиции в зависимости от волатильности, вырыт другой могила: волатильность измеряется такими индикаторами, как ATR (Average True Range). Если средняя дневная волатильность инструмента составляет 5 долларов, а ты ставишь стоп в 10 долларов, то ты либо трус, либо слеп. Потому что установка стопа — это не "план побега", а часть стратегии. А эта стратегия не принимает непредсказуемый риск.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
На рынке каждая позиция — это экзамен на прочность счета. Но если ты всё ещё открываешь сделки, говоря "я чувствую", ты провалишь этот экзамен.
Управление размером позиции, то есть позиционирование; это решение, которое должно приниматься не случайно, а расчетливо. И большинство из вас по-прежнему принимает это решение в зависимости от вкуса утреннего кофе. Сколько риска вы готовы взять на одну сделку, обычно известно: от 1 до 2%. Больше? Зная, что это ловушка.
Давайте углубимся: есть формула под названием критерий Келли. Она рассчитывает идеальное соотношение риска, которое обеспечит максимальный рост.
Формула:
f = (bp - q) / b
Здесь f = часть капитала, подлежащая риску,
b = доля полученной суммы (например, для 1:1 b=1),
p = вероятность выигрыша,
q = вероятность потери (1 - p).
Система с коэффициентом выигрыша 60% может предложить риск 20% по Келли, но это агрессивно. Поэтому на практике применяется половина или четверть от Келли. Реальные трейдеры оптимизируют расчеты. Новички же открывают сделки, говоря: "Сегодня мне пришло в голову 50%". Рынок просто оптимизирует для них наказание.
Для тех, кто не настраивает размер позиции в зависимости от волатильности, вырыт другой могила: волатильность измеряется такими индикаторами, как ATR (Average True Range). Если средняя дневная волатильность инструмента составляет 5 долларов, а ты ставишь стоп в 10 долларов, то ты либо трус, либо слеп. Потому что установка стопа — это не "план побега", а часть стратегии. А эта стратегия не принимает непредсказуемый риск.