Kripto Varlıklar piyasası 7 Temmuz ortasından bu yana çalışma durumu analizi

Son dönemde kripto varlıklar piyasası genel olarak yapısal olarak olumlu bir görünüm sergiliyor, ana akım varlıklar yüksek seviyelerde dalgalanma ve düzeltme yapıyor, teknik yapı ve temel veriler hala sağlıklı. BTC, tarihsel zirveyi yeniledikten sonra yüksek seviyelerde dalgalanma alanına geçti, fiyat 119,000 USDT civarında defalarca test edildi. Kısa vadeli momentum zayıflasa da, genel destek seviyeleri stabil kalıyor, 115,000-116,000 USDT aralığında belirgin bir alım desteği var. ETH ise, yaklaşık 3,550 USDT'den başlayarak, kısa vadeli ortalamalar boyunca sürekli yavaş bir yükseliş sergiliyor ve 28 Temmuz'da 4,000 USDT seviyesine yaklaşıyor, teknik yapı tam.

Volatilite açısından, BTC genel olarak ılımlı dalgalanma sürdürmekte, yalnızca bazı ticaret günlerinde kısa süreli bir genişleme yaşanmaktadır, genel temposu ise oldukça dengeli. Buna karşılık, ETH'nin volatilitesi Temmuz ortasından sonra birkaç belirgin yükseliş göstererek, piyasanın onun kırılma yönü konusunda daha büyük bir ayrışma yaşadığını yansıtmaktadır; kısa vadede denemeler ve ticaret faaliyetleri yoğundur.

Uzun Kısa İşlem Hacmi Oranı (LSR) açısından, BTC ve ETH zayıflıyor, piyasa duyarlılığındaki ayrışmanın arttığını gösteriyor, fon yerleşimi daha temkinli hale geliyor. BTC'nin uzun kısa oranı genel olarak dalgalanma içinde aşağı doğru hareket ediyor, birçok kez 1'in altına inerek, piyasanın yüksek fiyatlardan alım yapma isteğinin zayıfladığını yansıtıyor. ETH'nin uzun kısa oranı ise Temmuz ortasından itibaren kademeli olarak zayıflıyor ve sürekli olarak 0.95 civarında kalıyor, bu da piyasa fonlarının işlemlerinin nispeten temkinli olduğunu gösteriyor.

Sözleşme pozisyon tutarı genel olarak yüksek seviyelerde dalgalanıyor, bu da piyasa kaldıraç fonlarının önceki dönemde aktif bir şekilde girmesinin ardından, kısa vadede bekleme veya yüksek seviyelerde bahis yapma durumuna geçtiğini gösteriyor. Dikkate değer bir nokta, ETH sözleşme pozisyonunun artış hızının Temmuz ayı ortaları ve sonlarında BTC'den belirgin şekilde daha hızlı olması, piyasanın ETH'nin sonraki fiyat hareketine yönelik kaldıraç kullanma isteğinin daha aktif olduğunu yansıtıyor.

Fonlama oranı genel olarak sıfır ekseninde hafif dalgalanmakta, piyasanın alım satım güçlerinin dengede olduğunu göstermektedir. Yatırımcıların yükseliş isteği sınırlı, kaldıraçlı fonlar henüz büyük ölçüde devreye girmedi. Fiyat yüksek seviyelerde kalırken, fonlama oranında belirgin bir artış gözlemlenmemekte, bu da bu yükselişin daha çok spot ve düşük kaldıraçlı fonlar tarafından yönlendirildiğini, piyasa yapısının ise nispeten sağlam olduğunu yansıtmaktadır.

Patlama yapısı genel olarak gerilim dengesini koruyor, sistematik bir ayaklanma veya yoğun tasfiye meydana gelmedi, ancak aşamalı dalgalanma sürecinde yine de yerel patlamalar yaşandı. Uzun pozisyonlar açısından, 18 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde iki önemli patlama meydana geldi, özellikle 23 Temmuz'da günlük patlama miktarı 630 milyon dolara ulaştı ve bu aşamada maksimum değer oldu. Kısa pozisyon patlaması ise nispeten ılımlıydı, yalnızca 18 Temmuz'da piyasa güçlü bir şekilde yükselirken toplu durdurma emirlerinin yoğunlaştığı görüldü.

Genel olarak, mevcut Kripto Varlıklar piyasası yapısal olarak yükseliş eğiliminde kalmaya devam ediyor, fon katılımı temkinli ancak trend temelinden kopmuş değil, hala yukarı yönlü bir potansiyel barındırıyor. İlerleyen dönemde işlem hacmi, fon maliyet oranlarının yükselmesi ve pozisyon istikrarı gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir, böylece trendin devam edip etmeyeceğini değerlendirebiliriz.

Niceliksel Strateji Analizi - MACD Eğilim Stratejisi

Mevcut piyasa yapısında, MACD altın kesişimine dayalı giriş ve sabit kar/zarar ile çıkış yapan trend stratejisi, iyi bir orta-kısa vadeli ticaret avantajı göstermektedir. Bu strateji, momentum göstergeleri aracılığıyla piyasa dönüşlerini tanımlar ve net giriş-çıkış mantığı ile risk kontrolü ve icra disiplini güçlendirir.

En büyük on kripto varlık projesi ('i, stabilcoinleri ) hariç tutarak örnek alarak, 2024 Mayıs ile 2025 Temmuz arasındaki 1 saatlik K çizgi verilerini geri test edin. Strateji parametre ayarları aşağıdaki gibidir:

• macd_fast: 8 ile 15( arasında adım uzunluğu 2)
• macd_slow: 20 ile 31( arasında adım boyutu 2)
• macd_signal: 5 ile 13( adım uzunluğu 2)
• stop_loss_percent: %1 ile %2 ( adım boyutu %0.5 )
• take_profit_percent: %10 ile %16 arasında ( adım uzunluğu %5 )

Geri test sonuçları, bu stratejinin SUI, TRX gibi ana akım coinlerde olağanüstü performans sergilediğini, toplam gelirin %150'den fazla olduğunu ve genel geri çekilmenin iyi kontrol edildiğini göstermektedir. SUI örneğinde, en iyi parametre kombinasyonu şudur:

• macd_fast = 12
• macd_slow = 30
• macd_signal = 11
• stop_loss_percent = 1%
• take_profit_percent = 15%

Bu portföy SUI üzerinde %152,73 yıllık getiri oranı, 3,21 Sharpe oranı ve yalnızca %16,76 maksimum geri çekilme ile iyi bir risk ayarlamalı getiri kabiliyeti göstermektedir.

Çoğu coin stratejisinin kazanma oranı genel olarak %50'nin altında olmasına rağmen, asimetrik kazanç-kayıp yapısı ve sıkı zararı durdurma mekanizması sayesinde, hala istikrarlı bir şekilde pozitif getiri elde edebilmekte ve yüksek volatilite pazarındaki sağlamlığını göstermektedir. Genel olarak, bu MACD trend stratejisi, getiri potansiyeli, geri çekilme direnci ve uygulama verimliliği arasında iyi bir denge sağlamaktadır ve pratik dağıtım değeri taşımaktadır.

Gelecekte, işlem hacmi, trend gücü veya çoklu döngü rezonansı gibi nicel faktörlerle daha fazla entegrasyon sağlanması ve daha esnek risk kontrol mekanizmalarının devreye alınması durumunda, karmaşık piyasa yapılarındaki adaptasyon ve genişleme yeteneklerinin sürekli olarak artırılması beklenmektedir.