Кожна позиція на ринку - це випробування на витривалість рахунку. Але якщо ти все ще відкриваєш угоди, кажучи "я відчуваю", ти провалиш цей тест.
Розмір позиції, тобто управління величиною позиції; це рішення, яке потрібно приймати не випадково, а обдумано. І більшість з вас все ще приймає це рішення в залежності від смаку ранкової кави. Який ризик ви готові взяти на одну угоду? Зазвичай це 1-2%. Більше? Навмисно наражаєте себе на небезпеку. Заглибімося ще більше: існує формула під назвою критерій Келлі. Вона розраховує ідеальне співвідношення ризику, яке забезпечить максимальний ріст. Формула: f = (bp - q) / b Тут f = частина капіталу, яка підлягає ризику, b = частка отриманого обсягу (наприклад, для 1:1 b=1), p = ймовірність виграшу, q = ймовірність втрати (1 - p). У системі з %60 коефіцієнтом виграшу Келлі може запропонувати ризик %20, але це агресивно. Тому на практиці застосовується половина або чверть Келлі. Реальні трейдери оптимізують розрахунки. Новачки ж відкривають угоди, кажучи: "Гей, сьогодні мені приходить %50". Ринок лише оптимізує для них покарання. Для тих, хто не коригує розмір позиції відповідно до волатильності, викопана ще одна могила: волатильність вимірюється такими індикаторами, як ATR (Average True Range). Якщо середньодобова волатильність інструменту становить 5 доларів, а ви ставите стоп на рівні 10 доларів, ви або боягуз, або сліпі. Тому що зупинка – це не «план втечі», це частина стратегії. І ця стратегія не передбачає ризику, який неможливо виміряти.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Кожна позиція на ринку - це випробування на витривалість рахунку. Але якщо ти все ще відкриваєш угоди, кажучи "я відчуваю", ти провалиш цей тест.
Розмір позиції, тобто управління величиною позиції; це рішення, яке потрібно приймати не випадково, а обдумано. І більшість з вас все ще приймає це рішення в залежності від смаку ранкової кави. Який ризик ви готові взяти на одну угоду? Зазвичай це 1-2%. Більше? Навмисно наражаєте себе на небезпеку.
Заглибімося ще більше: існує формула під назвою критерій Келлі. Вона розраховує ідеальне співвідношення ризику, яке забезпечить максимальний ріст.
Формула:
f = (bp - q) / b
Тут f = частина капіталу, яка підлягає ризику,
b = частка отриманого обсягу (наприклад, для 1:1 b=1),
p = ймовірність виграшу,
q = ймовірність втрати (1 - p).
У системі з %60 коефіцієнтом виграшу Келлі може запропонувати ризик %20, але це агресивно. Тому на практиці застосовується половина або чверть Келлі. Реальні трейдери оптимізують розрахунки. Новачки ж відкривають угоди, кажучи: "Гей, сьогодні мені приходить %50". Ринок лише оптимізує для них покарання.
Для тих, хто не коригує розмір позиції відповідно до волатильності, викопана ще одна могила: волатильність вимірюється такими індикаторами, як ATR (Average True Range). Якщо середньодобова волатильність інструменту становить 5 доларів, а ви ставите стоп на рівні 10 доларів, ви або боягуз, або сліпі. Тому що зупинка – це не «план втечі», це частина стратегії. І ця стратегія не передбачає ризику, який неможливо виміряти.